Gérer les risques avec ATR Trouver le bon endroit pour placer votre ordre stop loss peut être un défi difficile. Si vous faites votre arrêt trop serré, vous courez le risque d'être méchant hors du commerce avant que les mouvements de prix dans la direction que vous vouliez réellement le déplacer vous laissant avec une perte lorsque vous devriez avoir eu un gain. Réglez l'arrêt trop large ndash et vous courez le risque de prendre une perte beaucoup plus importante que vous pourriez avoir voulu. Ce modèle de confusion conduit de nombreux commerçants à l'indécision et dans certains cas l'obstination directe que certains commerçants ignorent de placer des ordres de stop loss sur leurs métiers tout à fait. Comme nous l'avons vu dans le numéro un erreur que les traders du Forex faire ndash cela peut être une façon dangereuse de négociation, et peut conduire de nombreux commerçants sur un chemin très coûteux. C'est là que ATR, ou Average True Range peut grandement aider les commerçants dans ces situations. Average True Range est un indicateur conçu pour aider les commerçants à lire la volatilité. À mesure que la volatilité augmente ou diminue, la valeur de l'ATR. Le graphique ci dessous montre AUDUSD avec ATR appliqué: Créé avec MarketscopeTrading Station II Dans le tableau ci dessus, remarquez la zone verte surlignée sur la zone de prix ainsi que la partie inférieure du graphique. Comme le prix a commencé à faire de petits mouvements dans la boîte verte, l'indicateur ci dessous le tableau des prix reflète correctement cette volatilité déclinante. ATR s'est déplacé plus petit pour refléter la volatilité diminuée dans le prix. Notez également la lecture pour ATR dans le coin supérieur gauche de l'indicateur et si vous ne pouviez pas le voir dans le tableau ci dessus, l'illustration ci dessous illustrera plus loin: Créé avec MarketscopeTrading Station II La lecture sur ATR est à .00285. Ceci est en lsquopips, rsquo exprimé dans le même format de prix que la paire de devises. Ainsi, pour une paire de devises comme AUDUSD, dans lequel le prix est à 1.0436 au moment de cette écriture ndash une lecture ATR de .00285 est 28.5 pips. Si ATR étaient à 0,00418, ce serait 41,8 pips. Et si ATR est à .01295, ce serait 129.5 pips. ATR sera toujours exprimé dans le format de prix. Définition des arrêts avec ATR Après qu'un commerçant sait lire ATR, une grande partie de la jambe dans l'utilisation de l'indicateur est déjà fait. Comme nous l'avons vu dans le graphique de 4 heures ci dessus, ATR était lecture 28,5 pips sur AUDUSD. Comme les commerçants entrent dans les positions AUDUSD, ils peuvent regarder pour arrêter arrêts à 28,5 pips ndash ou la valeur de ATR au moment de l'initiation tradersquos. Si ce niveau d'arrêt se sent comme si elle peut être trop proche de prix du marché actuel, les commerçants peuvent chercher à personnaliser leur approche en étant plus conservateur ou agressif de réglage de leurs arrêts à des multiples de la lecture ATR. Un commerçant cherchant à être plus conservateur (en utilisant un arrêt plus grand) pourrait fixer leur niveau de risque initial à deux fois la lecture ATR. Si tel est le cas, le commerçant cherchant à ouvrir une position AUDUSD à partir du scénario ci dessus serait de regarder un arrêt de 57 pips (28,5 X 2 57). D'autre part, un commerçant qui veut être plus agressif peut chercher à définir ATR à frac12 de la valeur moyenne True Range. Dans l'exemple AUDUSD ci dessus, ce serait un arrêt de 14 pips (28.52 14.25 (arrondi vers le bas)). Écrit par James B. Stanley Vous pouvez suivre James sur Twitter JStanleyFX. Pour vous inscrire à la liste de distribution de James Stanleyrsquos, cliquez ici. Forex Forex: Comment définir des arrêts Résumé de l'article: Beaucoup de commerçants savent qu'ils ont besoin de placer des arrêts, et s'ils donrsquot savent qu'ils vont probablement apprendre très rapidement. Les mouvements de marché peuvent être imprévisibles et l'arrêt est l'un des rares maniérismes que les commerçants doivent empêcher un seul métier de ruiner leur carrière. Lorsque les commerçants commencent à apprendre à échanger, l'un des principaux objectifs est souvent de trouver le meilleur système commercial possible pour entrer dans les positions. Après tout, si le système commercial est assez bon, tous les autres facteurs comme la gestion des risques, ou la gestion du commerce ndash bien, ils peuvent prendre soin d'eux mêmes, après tout, si nos métiers se déplacent dans notre direction et nous gagnons de l'argent, Tous ces autres facteurs peuvent sembler sans importance: tout ce que nous avons à faire est de trouver ce système qui fonctionne au moins la majorité du temps, et puis la plupart des commerçants figure qu'ils peuvent figurer tout le reste à mesure qu'ils vont le long. Malheureusement, la vérité est que toutes les hypothèses ci dessus sont foutaise. Il n'ya pas de système qui va toujours gagner la majorité du temps, et sans commerce, risque et gestion de l'argent ndash la plupart des nouveaux commerçants seront incapables d'atteindre leurs objectifs jusqu'à ce qu'ils apportent quelques changements radicaux à leur approche. C'est un mur que de nombreux commerçants vont toucher, et une réalisation qui deviendra une partie de la plupart de leurs réalités. Parce que probablement, aucun d'entre nous ne marchera jamais sur l'eau, ou avoir une boule de cristal afin que nous puissions afficher des capacités super humaines de prédire les directions de tendance sur le marché Forex. Au lieu de cela, nous devons pratiquer la gestion des risques afin que lorsque nous avons tort, les pertes peuvent être atténuées. Et quand nous avons raison, les bénéfices peuvent être maximisés. Encore une fois, la plupart des commerçants qui trouveront le succès dans cette entreprise vont venir à cette réalisation avant qu'ils puissent répondre adéquatement à leurs objectifs. Réaliser que la gestion des risques doit être pratiquée est une chose, mais le faire est une toute autre question. Thatrsquos ce que cet article est d'environ, d'enquêter sur l'importance de l'utilisation arrêts et puis plus loin, quelques façons différentes de le faire. Pourquoi les arrêts sont ils si importants? Les arrêts sont essentiels pour une multitude de raisons, mais ils peuvent vraiment être réduits à une cause simpliste: vous ne pourrez jamais dire l'avenir. Indépendamment de la force de la configuration pourrait être, ou combien d'informations pourraient être pointant dans la même direction ndash prix futurs sont inconnus sur le marché, et chaque commerce est un risque. Dans la recherche DailyFX Traits of Successful Traders, il s'agissait d'une découverte ndash clé et nous avons vu que les commerçants réellement gagner dans de nombreuses paires de devises la majorité du temps. Le graphique ci dessous montrera certains des jumelages les plus courants: Les commerçants ont vu plus de 50 pourcentages gagnants dans de nombreuses paires de devises les plus courantes. Ainsi, les commerçants ont réussi à gagner plus de la moitié du temps dans la plupart des jumelages communs, mais leur gestion de l'argent était souvent Tellement mauvais qu'ils étaient toujours perdre de l'argent sur l'équilibre. Dans de nombreux cas, en prenant 2 fois la perte sur leurs positions perdantes que le montant qu'ils gagnent sur les positions gagnantes. Ce type de gestion de l'argent peut être dommageable pour les commerçants: nécessitant des pourcentages de gain de 70 ou plus simplement pour avoir une chance de briser même. Le tableau ci dessous mettra en évidence la perte moyenne (en rouge) et le gain moyen (en bleu). Les commerçants ont perdu beaucoup plus quand ils ont eu tort (en rouge) qu'ils ont fait quand ils avaient raison (bleu) Dans l'article Pourquoi beaucoup de commerçants perdent de l'argent. David Rodriguez explique que les commerçants peuvent chercher à résoudre ce problème simplement en cherchant un objectif de profit au moins aussi loin que la stop loss. Donc, si un commerçant ouvre une position avec un arrêt 50 pip, cherchez ndash comme un ndash minimum une cible de profit 50 pip. De cette façon, si un commerçant gagne plus de la moitié du temps, ils ont une bonne chance d'être rentable. Si le commerçant est en mesure de gagner 51 de leurs métiers, ils pourraient potentiellement commencer à générer un bénéfice net ndash une forte étape vers la plupart des buts tradersrsquo. Réglage statique Arrêts Les commerçants peuvent définir des arrêts à un prix statique avec l'anticipation de l'allocation de la stop loss, et ne pas bouger ou changer l'arrêt jusqu'à ce que le commerce soit frappe L'arrêt ou le prix limite. La facilité de ce mécanisme d'arrêt est sa simplicité, et la capacité pour les commerçants de s'assurer qu'ils recherchent un minimum 1 à 1 rapport risque récompense. Par exemple, letrsquos considérer un swing trader en Californie qui est l'initiation des positions au cours de la session asiatique avec l'anticipation que la volatilité pendant les sessions européennes ou américaines affecterait leurs métiers le plus. Ce commerçant veut donner à leurs métiers assez de place pour travailler, sans renoncer à trop d'équité dans le cas où ils ont tort, de sorte qu'ils fixent un arrêt statique de 50 pips sur chaque position qu'ils déclenchent. Ils veulent fixer un objectif de profit au moins aussi grand que la distance d'arrêt, donc chaque ordre de limite est fixé pour un minimum de 50 pips. Si le commerçant voulait fixer un ratio risque récompense 1 à 2 sur chaque entrée, ils peuvent simplement fixer un arrêt statique à 50 pips, et une limite statique à 100 pips pour chaque métier qu'ils initient. Arrêts statiques basés sur les indicateurs Certains commerçants prennent des arrêts statiques un peu plus loin, et ils basent la distance d'arrêt statique sur un indicateur tel que la gamme vraie moyenne. L'avantage principal derrière ceci est que les commerçants utilisent l'information réelle de marché pour aider à placer cet arrêt. Donc, si un commerçant est de définir un arrêt de pip 50 statiques avec une limite de pip 100 statiques comme dans l'exemple précédent ndash ce que ce stop 50 pip dans un marché volatil, et ce que ce stop 50 pip dans un marché calme Si le Marché est calme, 50 pips peut être un grand mouvement et si le marché est volatile, ces mêmes 50 pips peuvent être considérés comme un petit coup. L'utilisation d'un indicateur comme la moyenne vraie gamme, ou les points de pivotement, ou les fluctuations des prix peuvent permettre aux commerçants d'utiliser les informations récentes sur le marché dans le but d'analyser plus précisément leurs options de gestion des risques. La moyenne True Range peut aider les commerçants à arrêter d'utiliser l'information récente sur le marché Créé par James Stanley L'utilisation des arrêts statiques peut apporter une grande amélioration à de nouvelles approches traderrsquos, mais d'autres commerçants ont pris le concept d'arrêts un peu plus loin dans un effort pour se concentrer davantage sur la maximisation Leur gestion de l'argent. Les arrêts de fuite sont des arrêts qui seront ajustés pendant que le commerce se déplace dans la faveur de traderrsquos, dans une tentative pour atténuer davantage le risque de baisse d'être incorrect dans un commerce. Letrsquos disent, par exemple, qu'un trader a pris une position longue sur EURUSD à 1.3100, avec un arrêt 50 pip à 1.3050 et une limite de 100 pip à 1.3200. Si le commerce se déplace jusqu'à 1.31500, le commerçant peut envisager d'ajuster leur arrêt jusqu'à 1.3100 de la valeur d'arrêt initiale de 1.3050. Cela fait quelques choses pour le commerçant: Il déplace l'arrêt de leur prix d'entrée, également connu sous le nom de lsquobreak evenrsquo de sorte que si EURUSD inverse et se déplace contre le commerçant, au moins ils wonrsquot être confronté à une perte que l'arrêt est fixé à Leur prix d'entrée initial. Ce seuil de rentabilité leur permet d'éliminer leur risque initial dans le métier, et maintenant ils peuvent envisager de placer ce risque dans une autre opportunité commerciale, ou tout simplement garder ce montant risque hors de la table et jouir d'une position protégée dans leur commerce EURUSD long. Les arrêts de rupture peuvent aider les commerçants à éliminer leur risque initial du métier Créé par James Stanley Mais que faire si l'EURUSD se déplace jusqu'à 1.3190 et notre commerçant décide d'obtenir avides Bien, dans ce cas, ils peuvent supprimer la limite tout à fait et regarder plutôt Traîner leur arrêt que le commerce se déplace plus. Après le mouvement de prix à 1.3200, le commerçant peut regarder pour ajuster leur arrêt plus haut à 1.3150, un plein 50 pips au delà de leur entrée initiale ainsi maintenant, si le prix revient, ils sont retirés du commerce pour un gain 50 pip. Mais si EURUSD se déplace plus haut, à 1.3300 ndash ils peuvent profiter d'un plus haut que ce qu'ils avaient initialement avec leur limite à 1.3200. Les commerçants peuvent chercher à gérer les positions par des arrêts à la traîne pour verrouiller davantage les gains Créé par James Stanley C'est maximiser une position gagnante, tandis que le commerçant fait de son mieux pour atténuer l'inconvénient. Arrêts de fin de course dynamiques Il existe plusieurs méthodes d'arrêts de fin de course, et le plus simple est l'arrêt de fuite dynamique. Avec l'arrêt de traînée dynamique, l'arrêt sera ajusté pour chaque pip .1 les mouvements de commerce dans la faveur des commerçants. Ainsi, au début du métier dans l'exemple ci dessus, si l'EURUSD passe à 1.3101 à partir de l'entrée initiale de 1.3100, l'arrêt sera ajusté jusqu'à 1.3051 (augmentation de 1 pip pour le mouvement de 1 pip le commerce fait dans la faveur traderrsquos ). Dynamic Trailing Stops ajuster pour chaque .1 pip que le métier se déplace dans le traderrsquos favor Créé par James Stanley Fixed Trailing Stops Les commerçants peuvent également définir des arrêts à la traîne de Trading Station afin que l'arrêt va ajuster progressivement. Par exemple, les commerçants peuvent fixer des arrêts pour s'adapter pour chaque mouvement de 10 pip dans leur faveur. En utilisant notre exemple précédent d'un trader achetant EURUSD à 1.3100 avec un arrêt initial à 1.3050 ndash après EURUSD se déplace jusqu'à 1.3110, l'arrêt s'ajuste jusqu'à 10 pips à 1.3060. Après un autre 10 mouvements de pip plus haut sur EURUSD à 1.3120, l'arrêt ajustera encore une autre 10 pips à 1.3070. Fixe Trailing arrêts ajuster par incréments fixés par le commerçant Créé par James Stanley Si le commerce revient à partir de ce point, le commerçant est arrêté à 1,3070 par opposition à l'arrêt initial de 1,3050 une économie de 20 pips avait l'arrêt non ajusté. Arrêts manuellement traînant Pour les commerçants qui veulent le maximum de contrôle, les arrêts peuvent être déplacés manuellement par le commerçant que la position se déplace en leur faveur. C'est un favori personnel de la mine, comme l'action de prix est une allocation lourde de mon approche, et beaucoup de mes stratégies se concentrer sur les tendances ou les marchés en mouvement rapide. Dans l'article, Trading Trends par Trailing Stops avec Swings Prix. Nous traversons ce type de gestion commerciale. Lors de l'utilisation de l'action prix, les commerçants peuvent se concentrer sur les oscillations faites par les prix que les tendances se déplacent plus ou moins. Au cours de l'up tendances, comme les prix font des hauts hauts, et les plus hauts ndash commerçants peuvent déplacer leurs arrêts plus élevés pour les positions longues que ces hauts bas sont imprimés. Une fois un lsquohigher lowrsquo est cassé, le commerçant sortira du commerce sous la présomption que la tendance qu'ils ont été le commerce peut être plus. Trader ajustement s'arrête à bas swing hauts dans une forte tendance à la baisse Écrit par James Stanley Pour contacter James Stanley, s'il vous plaît email JStanleyDailyFX. Vous pouvez suivre James sur Twitter JStanleyFX. Pour vous inscrire à la liste de distribution de James Stanleyrsquos, cliquez ici.
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