Forex Gestion Des Risques Excel

Comment construire une stratégie, Partie 5: Gestion des risques Avant de lire davantage, je veux que vous réfléchissiez à une question simple. Lorsque je pose cette question à notre DailyFX Bootcamps. Les réponses les plus courantes sont autour de 60 70. Certains commerçants vont deviner un peu plus bas, répondre avec un nombre autour de Rarement, nous obtenons une réponse en dessous de 50. Ce n'est pas correct. Dans le commerce, nous pouvons être juste 30 seulement du temps et être encore rentable. Dans cet article, je vais vous montrer comment. Wersquore va également se pencher sur une question qui est potentiellement encore plus important ndash qui est en train d'enquêter sur pourquoi vous ne voulez pas s'attendre à avoir raison beaucoup plus de la moitié du temps. Quelles sont les prix courants? Lorsque les banques reçoivent des ordres de leurs clients pour échanger 1 000 000 de dollars américains pour les euros, le yen ou les livres britanniques, ils traitent en conséquence leurs affaires et cette offre supplémentaire ou la demande entraînera des changements de prix. Sinon, si nous recevons une annonce surprise du chef de la Fed, Ben Bernanke, les prix vont commencer à changer assez rapidement pour incorporer toutes nouvelles nouvelles pourraient être introduit à l'environnement. Mais ces deux facteurs influent sur les prix futurs, et, malheureusement, il n'y a aucun moyen de savoir que cela arrivera jusqu'à ce qu'ils se produisent. Le prix actuel nous montre juste une feuille de route des événements qui se sont produits dans le passé. Thatrsquos il. Il n'y a pas de déjeuner gratuit. En tant que commerçants, nous n'allons probablement pas exposer un modèle de continuellement out smarting le marché sur notre chemin à un tas de richesses. Parce que le marché a toujours raison. Les prochains changements de prix seront souvent dictés par des événements futurs que nous ne pouvons pas prévoir (comme les commandes importantes par les banques ou les nouvelles qui n'ont pas encore eu lieu). Avec ces types d'événements, itrsquos impossible de savoir ce qui se passera, itrsquos donc impossible de continuer à prévoir avec succès les mouvements de prix futurs sans aide de la gestion des risques. Bien sûr, nous pourrions être en mesure de briller un ndash biais et si aucune nouvelle entre dans ce marché qui modifie radicalement la perspective, nous pourrions même être en mesure de commerce dans la direction de ce biais (la tendance). Wersquove a publié de nombreux documents essayant d'aider les commerçants à voir cela. Mais comme nous mettons des métiers et de construire une stratégie, nous devons savoir qu'il ya toujours une chance de se tromper sur un commerce ndash car il n'y a aucune assurance que le prix va monter ou descendre à n'importe quel moment. Trading est la gestion des probabilités. À tout moment, que pensez vous les chances sont de prix allant vers le haut ou vers le bas. Itrsquos important de regarder cette question lors de la planification de la gestion des risques. Combien de fois voulez vous vous attendre à avoir raison de la série DailyFX Traits of Successful Traders. Nous avons constaté que les commerçants de détail ont raison plus souvent que de se tromper dans bon nombre des paires les plus échangées. Le tableau ci dessous montre les pourcentages gagnants dans ces paires pendant la période d'analyse: Pour la plupart des paires de devises observées, les commerçants étaient rentables beaucoup plus de la moitié du temps (l'exception sur le graphique ci dessus dans lequel les commerçants dans AUDJPY ont eu raison Seulement 49 du temps). Ainsi, on pourrait s'attendre à ce que ces commerçants, avec leurs pourcentages gagnants chaleureux se portent bien Malheureusement: Malgré le fait que les commerçants gagnaient sur autant que 71 des métiers, les commerçants ont toujours perdu de l'argent dans son ensemble. Voulez vous deviner pourquoi? Eh bien, voici: La victoire moyenne est en bleu, et la perte moyenne est en rouge, et comme vous pouvez le voir ndash chaque paire montre que les commerçants ont pris des pertes plus importantes quand ils étaient faux que le montant Qu'ils ont fait quand ils avaient raison. Et malgré le fait que les commerçants gagnaient beaucoup plus dans le graphique précédent, le fait qu'ils perdent beaucoup plus quand ils ont tort apporte de nombreuses conséquences indésirables. Dans le numéro un erreur Traders Forex Make. Le stratège quantitatif David Rodriguez a constaté que c'était l'écueil le plus commun pour les commerçants sur le marché FX et cela peut être corrigé en utilisant la gestion des risques à votre avantage. Utilisation de la gestion des risques Ainsi, si un commerçant veut instaurer correctement la gestion des risques dans leurs stratégies, comment peuvent ils le faire Il ya deux domaines principaux que les commerçants veulent enquêter tout en construisant leur approche. Le premier que nous avons examiné ci dessus, et qui se rapporte au ratio de risque récompense utilisé sur chaque métier qui est pris dans l'effort pour éviter Les commerçants de Forex erreur Mistake Make. Dans l'article, David suggère que lsquotraders devrait utiliser des arrêts et des limites pour imposer un rapport riskreward de 1: 1 ou higher. rsquo Cela peut être institué en plaçant un arrêt et une limite sur chaque commerce, en veillant à ce que la limite est au moins aussi loin Loin de prix du marché actuel que votre arrêt. Nous pouvons même prendre ce concept un peu plus loin en recherchant des bénéfices plus importants quand c'est bon, mais risquer des quantités plus petites de sorte que lorsque les pertes sont plus petites, cela peut être fait avec un risque de 1 à 2 ratio de récompense (risquer 1 dollar pour chaque 2 dollars recherchés). Une représentation visuelle d'un rapport risque récompense de 1 à 2 est illustrée dans l'image ci dessous: Les raisons d'une telle configuration risque récompense sont nombreuses, car les prix futurs peuvent être difficiles à prévoir et impossibles à prévoir. Mais quand un commerçant est sur le côté droit du métier, ce type de ratio risque récompense peut maximiser leur gain et de limiter leurs pertes dans les cas où ils ont tort. En fait, letrsquos dire qu'un commerçant isnrsquot même droit de la moitié du temps. Letrsquos supposer un trader est seulement gagner dans 40 de leurs métiers. En utilisant un rapport risque récompense de 1 à 2, ils peuvent encore atteindre un bénéfice net. Comme vous pouvez le voir, le rapport risque récompense a complètement changé la stratégie. Si le commerçant cherchait seulement un dollar en récompense pour chaque dollar risqué, la stratégie aurait perdu 200 pips. Mais en ajustant cela à un ratio risque récompense de 1 à 2, le trader incline les chances de retour en leur faveur (même si seulement étant juste 40 du temps). Mais si notre stratégie ne réussit que 30 fois (comme nous l'avons mentionné ci dessus), nous pouvons simplement chercher à être plus agressifs, à chercher une meilleure récompense pour les moins de fois que nous avons raison. Le tableau ci dessous présente trois ratios risque récompense différents avec un ratio gagnant de 30: Prenant la discussion de la gestion des risques un peu plus loin, nous pouvons commencer à nous concentrer sur l'effet de levier utilisé. Après tout, cela ne dépend pas de la solidité de nos ratios risque récompense si nous faisons face à un appel de marge au sein de nos deux premiers métiers d'exécution de la stratégie. Ce sujet a été étudié dans beaucoup plus de profondeur dans l'article lsquo combien de capital dois je commerce Forex Avec, rsquo par Jeremy Wagner. Tout en faisant des recherches sur la façon dont les commerçants ont réussi en fonction de la quantité de capital commercial utilisé, Jeremy a fait une observation fascinante. Les négociants ayant des soldes plus faibles dans leurs comptes, en général, ont un levier beaucoup plus élevé que les commerçants ayant des soldes plus importants. Les commerçants utilisant moins d'effet de levier ont vu des résultats bien meilleurs que ceux des commerçants ayant un solde inférieur à 20 pour 1. Les négociants à plus forte pondération (avec un effet de levier moyen de 5 à 1) étaient rentables plus de 80 que les négociants à faible solde (en utilisant un effet de levier moyen de 26 à 1). Le tableau ci dessous a été pris directement de lsquo Combien de capital dois je commerce de forex Avec, rsquo et illustre plus en détail cette déviation massive entre ces groupes de commerçants. De l'article, Jeremy affirme que lsquotraders devraient chercher à utiliser un effet de levier efficace de 10 à 1 ou moins. rsquo Cela permettra aux commerçants d'atténuer les dommages causés par les pertes et si cela est combiné avec de fortes ratios risque récompense (À la recherche de plus d'une récompense que le montant risqué comme mentionné ci dessus), les commerçants peuvent commencer à chercher à mettre le concept de la gestion des risques à travailler en leur faveur. Écrit par James B. Stanley Vous pouvez suivre James sur Twitter JStanleyFX. Pour joindre James Stanleyrsquos liste de distribution, s'il vous plaît cliquez ici. Tout d'abord, je ne vais pas parler de l'importance d'une bonne gestion de l'argent dans le commerce. Bien sûr, nous savons tous que nous pouvons avoir un compte commercial persistant sans elle. Le but ici est de fournir un système de gestion de l'argent solide avec Microsoft Excel pour nous permettre de ne pas savoir quand entrer sur le marché ndash mais de savoir COMMENT entrer sur le marché. L'outil proposé consiste en un fichier Microsoft Excel et une stratégie JForex (ce dernier sera utilisé pour collecter toutes les données nécessaires). Bien sûr, tout ce que vous les liens demandés pour télécharger tout ce dont vous avez besoin sont également à fournir. Pour mettre en place, un pont entre la plate forme JForex et Microsoft Excel est d'abord demandé. J'ai utilisé l'article du wiki Dukascopyrsquos. (DukascopywikiWritetoExcel (DDE) Tous les fichiers nécessaires seront fournis à la fin de l'article). Tout d'abord, le fichier ldquo JavaDDE. dll rdquo doit être placé dans le répertoire ldquo C: WindowsSystem32 rdquo. (Désolé, je n'utilise que Windows I donrsquot savoir si itrsquos possible sous MAC ou Linux). Windows doit être redémarré. Deuxièmement, le fichier ldquo pretty tools JDDE 1.0.2.jar rdquo doit être placé dans le répertoire ldquo Strategyfiles rdquo (selon l'endroit où vous placez vos stratégies). Le fichier ldquo MoneyMangement. jfx rdquo doit être placé dans votre répertoire de stratégie selon l'endroit où vous placez vos stratégies aussi. Le fichier ldquo Money Management Dukascopy. xlsx ldquo doit alors être ouvert. Itrsquos important d'ouvrir le fichier Microsoft Excel AVANT de lancer la stratégie dans JForex. Si non, il wonrsquot travail. Ensuite, lancer la plateforme JForex et la stratégie. Tous les principaux instruments seront souscrits pour vous. Malheureusement, il n'est pas possible de choisir des instruments ldquoexoticsrdquo sauf si vous modifiez le code (j'ai essayé de le rendre ldquoconfigurablerdquo mais il n'a pas de travail). Important: il semble que cela fonctionne uniquement avec JAVA 1.6, pas avec JAVA 1.7 Il ya ici quelques options différentes que vous pouvez changer: Separator. C'est la décimale utilisée dans votre version de Microsoft Excel. Aux États Unis et au Royaume Uni, itrsquos un point (.), Mais dans certains pays, itrsquos une virgule (,) ndash pour moi comme Irsquom en utilisant une version française. Nom de la feuille: laissez le par défaut (par exemple, ldquoDDEJFOREXrdquo. C'est le nom de la feuille dans Microsoft Excel qui reçoit toutes les données de JForex demandées pour les calculs (par exemple, devis, solde de compte, etc.). En fonction de la langue de Microsoft Excel que vous utilisez. Il existe trois possibilités: FR ndash anglais, FR ndash français, GE ndash allemand. Itrsquos très important de faire cette étape. Pourquoi nous devons spécifier une langueComme nous utilisons un lien DDE Avec JDDE Pretty Tool, une référence de cellule comme ldquoA1rdquo canrsquot être donnée. Maintenant, nous devons utiliser des références comme ldquoR1C1rdquo. Microsoft a traduit le nom de colonnes et de lignes. Par conséquent, la référence de la cellule ldquoR1C1rdquo en anglais est ldquoL1C1rdquo en français et ldquoR1K1rdquo en allemand. Par conséquent, si vous utilisez une autre langue, faites le moi savoir afin de modifier le code source. En fait, ce serait très gentil si vous me communiquiez le format des cellules utilisé dans votre pays. Une fois que la stratégie est lancée, toutes les valeurs seront initiées et Microsoft Excel recueille ensuite toutes les données nécessaires, comme les devis, bien sûr, mais aussi notre devise de compte, notre capital de base, et ainsi de suite. On peut voir que les valeurs ldquoASKrdquo et ldquoBIDrdquo changent en temps réel. Comme vous pouvez le voir, il existe différents onglets: Dashboard: le tableau de bord reprend différentes données comme l'état de notre compte et contient un outil qui nous permet de calculer nos points de sortie d'entrées. Irsquoll revient sur cette fonction plus tard. Rapports de position: en fait, itrsquos notre journal de négociation. Les deux graphiques du tableau de bord seront automatiquement mis à jour à chaque modification ou ajout d'une nouvelle entrée dans le rapport de position. Registre de Dépôt: c'est l'endroit où entrer tous les dépôts ou retraits sur notre compte. Graphiques PL: il ne s'agit que d'une plus grande copie des deux graphiques afin d'analyser plus particulièrement nos pertes et profits. Enfin, il existe une feuille cachée nommée DDEJFOREX qui contient toutes les données reçues de JForex. Il peut être affiché en cliquant avec le bouton droit de la souris et en choisissant unhide. C'est le cerveau de notre outil Microsoft Excel, car il reçoit toutes les citations, le coût dans notre monnaie pour un pip, et quelques autres matériaux nécessaires pour rendre ce système de gestion de l'argent fonctionne. Alors s'il vous plaît, ne jamais le modifier. Remarque . Le tableau de bord est verrouillé ndash c'est pour éviter certaines erreurs en effaçant certaines formules. Si vous voulez le déverrouiller, le mot de passe est ldquoadminrdquo (sans les guillemets). Ainsi, une brève introduction à cet outil Microsoft Excel a été faite. Nous allons maintenant passer en revue les détails. Ldquo La connaissance est puissance rdquo ndash Francis Bacon 1561 1626 Il s'agit de la feuille sélectionnée par défaut. Sinon, cliquez sur l'onglet ldquoDashboardrdquo comme suit: Tout d'abord, concentrez vous sur le tableau de bord. Il est divisé en quatre parties: le récapitulatif du compte, les statistiques, le calcul du risque et les deux graphiques qui représentent l'accumulation de Profitslosses et le graphique montrant la progression de nos Profitslosses. 1: devise du compte: c'est la devise utilisée pour notre compte (EUR, USD, CHF, etc.). Il est automatiquement récupéré par Microsoft Excel. 2: Dépôt total en ltname de currencygt: Ceci est notre retrait de dépôt total. Il est calculé avec la feuille ldquoDeposit Logrdquo. Chaque fois que nous modifions ou modifions une entrée dans le journal de dépôt, cette valeur est automatiquement calculée. 3: Equity de base dans le nom de currencygt: C'est l'équité réelle de notre compte. Note: il est mis à jour jusqu'à ce que notre commande actuelle soit fermée. 4: Solde au nom de la devise gt: C'est l'équité de la journée précédente. 5: Effet de levier: C'est notre levier maximal. 6: Total PL au nom de currencygt: Il s'agit du PL brut réel (ProfitLoss) sur notre compte. Ici, nous pouvons voir une perte de 4,02 EUR de tous mes métiers. (Il semble Irsquom pas un excellent commerçant). 7: PL total: C'est le pourcentage de nos profits ou pertes. Dans ce cas, 4 euros représentent 0,04 de mon compte. 8: ligne de négociation libre dans le nom ltthe de currencygt: C'est notre ligne de négociation réelle (capital de base x effet de levier). Notez que le ldquolt le nom de la monnaie gtrdquo est automatiquement mis à jour. Toutes les valeurs utilisées ici proviennent d'un compte démo. Ldquo Les politiciens utilisent des statistiques comme les ivrognes utilisent lampadaires: pas pour l'illumination, mais pour le soutien ndash rdquo Hans Kuhn 1919 Auparavant, j'utilisais MT4 dans un autre courtier. Mon plus grand regret (et probablement le seul) était les nombreuses statistiques que MT4 a offert. Comme je voudrais le récupérer, j'ai fait un résumé statistique. 1: Count: Il s'agit du nombre de métiers total des métiers, des échanges positifs et négatifs. 2: Pourcentage: C'est le pourcentage des transactions gagnantes ou perdues liées au nombre total de transactions. Ainsi, nous pouvons voir que seulement 33,33 de mes métiers sont positifs. 3: PL brut en lt le nom de la devise gt: Ici, nous pouvons voir que le total des transactions positives a donné 0,12 euro, et les métiers négatifs m'a fait perdre 4,14 euros. 4: Moyenne par le commerce en lt le nom de la devise gt: Nous pouvons voir qu'en moyenne, chaque métier m'a fait perdre 1,34 euro, le commerce positif moyen est de 0,12 euro et la moyenne des métiers négatifs m'a fait perdre 2,07 euros. 5: Le plus grand commerce dans le nom de la monnaie gt et Le commerce le plus bas dans le nom de la monnaie gt. Le meilleur échange que j'ai fait a donné 0,12 euro. Le pire, m'a fait perdre 3,9 euros. 6: Max victoires consécutives et Max pertes consécutives: Il compte le maximum de métiers consécutifs gagné et le maximum des métiers consécutifs a échoué. 7: Max victoires consécutives en lt le nom de la devise gt et Max pertes consécutives en lt le nom de la monnaie gt. Ici, nous pouvons voir que toutes les victoires consécutives m'a donné 0,12 euro et les pertes consécutives maximum m'a fait perdre 4,02 euros. 8: Dette absolue en lt le nom de la devise gt et Absolute drawdown in: Ce sont les pertes maximales selon notre dépôt (en monnaie courante et en pourcentage). 9: Facteur de profit: Il s'agit d'un indice de la qualité de notre trading. Un nombre inférieur à 2 indique une mauvaise qualité de la négociation. Il est calculé comme suit: profitslosses. 10 Rachat attendu: C'est le gain ou la perte de valeur que l'on peut s'attendre (perdre dans ce cas) pour chaque opération ouverte. Il est calculé comme suit: (Profits pertes) nombre total de métiers. Ceci conclut la première partie de cette série d'articles consacrés à la gestion de l'argent avec Microsoft Excel. La section suivante traitera de la gestion des risques (cette section traitant essentiellement des statistiques). Vous pouvez télécharger les fichiers sous la rubrique du forum ici.